Passo a passo de instalação da OpenVPN:
Usar o arquivo enviado para instalação e executar:
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A instalação irá iniciar, é basicamente ir seguindo até o final:
Install Now
Irá encerrar a instalação e na sequencia irá abrir a importação da configuração:
Close
Seguindo a próxima etapa, clique em Install:
Concluido, agora clique em CLOSE:

Concluida a instalação, agora só abrir o OpenVPN GUI que se encontra perto do relógio do Windows
Assim que abrir só entrar com seu usuário e senha e esperar a conexão.
Parabéns, você está conectado a sua VPN.